把下列兩類債券按久期長短排序

❶ 債券的久期

債券B的久期較大。
B的價格低，所以作為久期分母的P就小，所以久期大。
從直覺上考慮也是如此，兩個屬性完全相同的債券，B是折價債券，說明利率風險大，所以對利率更敏感，所以久期大。

❷ 比較下列兩個債券的久期：債券A的息票率6%期限10年按面值出售：B的息票率與期限與A相同，低於面值出售

假設債券面值為A，折現率為R，債券B的售價為B

債券A,B的久期可以這樣計算：

DA={[0.06A/(1+R)]*1+[0.06A/(1+R)2]*2+……+[(0.06A+A)/(1+R)6]*6}/A

DB={[0.06A/(1+R)]*1+[0.06A/(1+R)2]*2+……+[(0.06A+A)/(1+R)6]*6}/B

由上面的公式可以看出，當其他條件相同時，只有售價A,B是造成久期不同的原因。又由於A>B,所以DA<DB

❸ 債券問題

降低。
正常情況下利率升高則債券收益下降，反之則上升。比如你拿的債券的利率是5%（價格是100元，持有一年收入5元），現在的一年期央行利率是3%，如果央行利率提高了，變成了4%，也就是說100元持有一年的收益上升了1元（就是一年期定存）。如果你要賣掉你手裡的債券，則價格變成了99元，也就是說購買你收益債券的人持有一年的收益也得升高1元才行，只有99元購買了才保證持有一年的收益比原來升高1元，因為債券本身的利率5%是不變的，所以只有通過價格降低來提高收益（當然債券價格還受別的因素的影響）
你好

❹ 跪求有關債券問題的答案~謝謝大家啦

1、債券的久期
久期表示了債券或債券組合的平均還款期限，它是每次支付現金所用時間的加權平均值，權重為每次支付的現金流的現值占現金流現值總和的比率。久期越短，債券對利率的敏感性越低，風險越低；反之，久期越長，債券對利率的敏感性越高，風險越高。
顯然，用債券的久期比債券的到期收益率更加合理，因為它還考慮了票面利率、利息支付方式、市場利率等因素。
久期既然表示平均還款期限，當然不能為負。
久期的計算方法很多，最簡單的一種為簡單的平均久期。久期用D表示。
D=1×w1+2×w2+…+n×wn
wn表示第n年收回的現金流，逐年遞加即可得到久期值。
債券組合的久期，用同樣的計算方法加權平均即可。
2、債券的凸度
當兩個債券的久期相同時，它們的風險不一定相同，因為它們的凸性可能是不同的。在收益率增加相同單位時，凸性大的債券價格減少幅度較小；在收益率減少相同單位時，凸性大的債券價格增加幅度較大。因此，在久期相同的情況下，凸性大的債券其風險較小。數學上講，凸性是債券價格對到期收益率二次微分，再除以債券價格，或者說是二介導。

❺ 債券久期問題

久期在數值上和債券的剩餘期限近似，但又有別於債券的剩餘期限。
在債券投資里，久期被用來衡量債券或者債券組合的利率風險，

❻ 股票金融債券企業債券國債銀行存款按收益從大到小排序

D 分 析： 根據發行主體不同，債券可分為國債、金融債券和企業債券。國債安全性最高，其次是金融債券，企業債券低於上述兩種。收益和風險是成正比的，按收益由小到大排列正確的是國債券、金融債券、企業債券，D適合題意。 考點： 債券

❼ 金融市場學關於債券的問題，有點不明白，跪求高人給出計算過程！

1.
第一種zero－bond的價格是$463.19；
第二種8％的是$1000
第三種10％的是$1134.20
你可以用專業的
金融計算器
可以直接得出答案，或者用公式也行
2.
你可以
仙童
國7％算出此
債券價格
為$627.73，然後再求五年贖回後的收益率為17.08%
3.
久期
是什麼意思？不好意思，我是在美國學的這些，你能幫我翻譯成因為嗎，這樣我應該是會算的：）
還有問題可以繼續問我！