債券偏離度計算公式

Ⅰ 股票的偏離值，如何計算

1，日漲跌幅偏離值計算方法：

根據兩市交易規則，日漲跌幅偏離值計算公式為收盤價格漲幅偏離值=單只股票漲跌幅-對應分類指數漲跌幅。

需要注意的是，對應分類指數漲跌幅並不是通常所說的大盤漲跌幅。以滬A為例，其對應的指數並非上證指數而應為999998A股指數，相應的，深A主板對應399107深證A指，中小企業板對應399101中小板綜。

另外，除非該股在深交所上市且今日漲停或跌停，否則，在計算過程中，均不能參照行情系統揭示的漲跌幅進行計算，而需自行按照漲跌幅公式進行計算，並在小數點後保留相應的位數（見後）。

上證所與深交所的計算方法有所不同，區別在於：
⑴深交所對漲跌停的股票一律按照10%進行計算，而上證所對漲跌停的股票按照實際漲跌幅進行計算；
⑵深交所在計算過程中對每一步的計算結果均在小數點後保留五位數字，而上證所保留七位數字。

下面舉例說明：

600188袞州煤業，今日收盤價18.21，前一交易日收盤價16.55，18.21/16.55-1≈0.1003021，漲幅為10.03021%
。今日A股指數為3348.36，前一交易日指數為3342.17，3348.36/3342.17-1≈0.0018521，漲幅為0.18521%
。
10.03021%-0.18521%=9.845%，故日漲幅偏離值為9.85% 。

000831關鋁股份，今日漲停，行情系統揭示漲幅為9.97%，按10%計。行情系統揭示之今日深證A指漲幅為0.75%
。
10%-0.75%=9.25%，故日漲幅偏離值為9.25% 。

2，非ST和*ST證券連續三個交易日內收盤價格漲跌幅偏離值累計之計算方法：

顧名思義，累計，也就是三個交易日日漲跌幅偏離值疊加之和。

下面舉例說明：

上證所公布600595中孚實業於7月15日至17日累計漲幅偏離值達到21.12% 。

計算過程為：

14日收盤價11.17，15日收盤價12.1，16日收盤價12.61，17日收盤價13.87。12.1/11.17-1≈0.0832587，15日漲幅為8.32587%；12.61/12.1-1≈0.0421488，16日漲幅為4.21488%；13.87/12.61-1≈0.0999207，17日漲幅為9.99207%
。

14日A股指數3301.70，15日A股指數3347.29，16日A股指數3342.17，17日A股指數3348.36。3347.29/3301.70-1≈0.0138080，15日漲幅為1.3808%；1-3342.17/3347.29≈0.0015296，16日跌幅為0.15296%；3348.36/3342.17-1≈0.0018521，17日漲幅為0.18527%
。

8.32587%-1.3808%=6.94507%，故15日漲幅偏離值為6.94507%；4.21488%+0.15296%=4.36784%，故16日漲幅偏離值為4.36784%；9.99207%-0.18527%=9.8068%，故17日漲幅偏離值為9.8068%
。

6.94507%+4.36784%+9.8068%=21.11971%，故7月15日至17日累計漲幅偏離值達到21.12%
。

深交所公布000612焦作萬方於7月15日至17日價格漲幅偏離值累計達到27.17% 。

計算過程為：

15日漲停，收盤價15.99，16日收盤價17.36，17日漲停。行情系統揭示15日漲幅為9.97%，按10%計；17.36/15.99-1≈0.08568，16日漲幅為8.568%；行情系統揭示17日漲幅為10.02%，按10%計。

14日深證A指1123.76，15日深證A指1132.82，16日深證A指1131.07，17日深證A指1139.54。1132.82/1123.76-1≈0.00806，15日漲幅為0.806%；1-1131.07/1132.82≈0.00154，16日跌幅為0.154%；1139.54/1131.07-1≈0.00749，17日漲幅為0.749%
。

10%-0.806%=9.194%，故15日漲幅偏離值為9.194%；8.568%+0.154%=8.722%，故16日漲幅偏離值為8.722%；10%-0.749%=9.251%，故17日漲幅偏離值為9.251%
。

9.194%+8.722%+9.251%=27.167%，故7月15日至17日累計漲幅偏離值達到27.17%
。

Ⅱ 股票的漲幅偏離度是什麼意思定義公式

就是股票的漲跌幅-對應指數的漲跌幅

Ⅲ 偏離度方差公式中的e

由於數據的類型不同，方差的計算公式也不相同： 對於連續型隨機變數X(∞,-∞)，若其概率密度函數為：f(x)，那麼方差為： Var(X) = ∫(∞,-∞) [x-E(X)]² f(x) dx (1) 其中E(X) 為X的平均值：E(X)= ∫(∞,-∞) x f(x) dx (2) 注意：f(x) dx 可以理解。

Ⅳ 五級分類的偏離度怎麼算

抽查樣本的偏離度=抽查樣本中新增的不良貸款金額
÷抽查樣本貸款規模
實際不良比率=（抽查樣本的偏離度×全轄信貸規模
+原有的不良貸款規模）÷全轄信貸規模
偏離度=實際不良比率-上報的不良比率

Ⅳ 貨幣基金的偏離度是什麼意思，有沒有計算方法

貨幣市場基金偏離度，是指貨幣市場基金「攤余成本法」與「影子定價法」兩種定價方法下基金資產凈值的偏離程度。目前我國貨幣市場基金均採取攤余成本法作為基本的計價方法，同時引入「影子定價」法對基金資產凈值進行重估。

Ⅵ 請資深人士解析銀行存款偏離度計算公式

其中最近4個季度，包含當季度。就是你理解的前者。

每季最後一月的月末存款偏離度計算是，「本月日均存款」的可計入金額不得超過上月日均存款*（1 +最近4個季度最後一月日均存款增長率的均值）。

如何避免歧義，可以這樣來思考：

因為當你真正開始計算此公式時，你已經到了當季度的下一個月初了，此時最近的4個季度一目瞭然。

(6)債券偏離度計算公式擴展閱讀：

存款偏離度的實踐

2012年6月21日，寧波銀監局發布《轄區股份制商業銀行分類監管實施意見》，在監管指標中引入存款偏離度指標，監管部門定期對承諾監管指標和監管評價要素開展評估，並對時點指標和月均指標進行有效區分。是否遵循存款偏離度指標，將直接與監管評級掛鉤。

監管部門將執行「1+1」的評價標准，即對每一項承諾監管指標完成情況、每一項要素表現情況，逐一在監管評級對應項目中進行加分或扣分處理。具體分值由監管部門按照每一年度監管評級情況另行確定。

對於上一年度監管評價要素表現情況較好的3家銀行或是完成全部承諾監管指標的銀行，在監管評級對應項目中予以加分。

對於上一年度監管評價要素表現情況較差的3家銀行或是未全部完成承諾監管指標的銀行，進行扣分處理。其中，對承諾監管指標的扣分處理，按照未完成指標個數累計扣減。

2014年9月12日，銀監會、財政部、央行等聯合發布的《關於加強商業銀行存款偏離度管理有關事項的通知》明確規定，商業銀行應加強存款穩定性管理，約束月末存款「沖時點」，月末存款偏離度不得超過3%。

Ⅶ 貸款五級分類的偏離度該怎麼算

假設抽樣中共100戶，5000萬元貸款，其中99戶為正常類，1戶100萬元為次級，不良率為2%，在實際檢查中發現還應該有2戶500萬元應為次級或可疑，那麼不良偏離度則為500（新增不良或不良貸款差異額合計數）/5000（樣本總額）=10%，如果發現正常關注之間分類也存在問題則還需計算類別偏離度，計算方法同上。

Ⅷ 銀行不良貸款偏離度怎樣計算

銀行不良貸款偏離度的計算公式如下：

抽查樣本的偏離度=抽查樣本中新增的不良貸款金額÷抽查樣本貸款規模；實際不良比率=（抽查樣本的偏離度×全轄信貸規模+原有的不良貸款規模）÷全轄信貸規模；偏離度=實際不良比率-上報的不良比率。

不良貸款偏離度是衡量貸款分類准確性的逆指標，即偏離度指標值越大，分類准確性越差；偏離度指標值越小，分類准確性越高。考核貸款分類偏離度有兩個基本指標，不良貸款率的相對偏離度和絕對偏離度。

(8)債券偏離度計算公式擴展閱讀：

不良貸款的類型：

1、逾期貸款：指逾期（含展期後到期）不能歸還的貸款（不含呆滯貸款和呆賬貸款）。

2、呆滯貸款：指逾期（含展期後到期）2年（含2年）以上仍不能歸還的貸款和貸款雖然未到期或逾期不到2年但生產經工行發布一季報不良貸款率降至3.6%。

3、呆賬貸款：指借款人和擔保人依法宣告破產，進行清償後，未能還清的貸款；借款人死亡或者依照《中華人民共和國民法通則》的規定，宣告失蹤或宣告死亡，以其財產或遺產清償後，未能還清的貸款。

借款人遭到重大自然災害或意外事故，損失巨大且不能獲得保險補償，確實無力償還的部分或全部貸款，或者以保險清償後，未能還清的貸款；貸款人依法處置貸款抵押物、質物所得價款不足以補償抵押、質押貸款的部分；經國務院專案批准核銷的貸款。

Ⅸ 幫忙在excel中設置公式：計算與基準價的偏離程度X%=（Pi-Pt）/ Pt*100；

假定PI（投標報價）在B列，得分公式：
=40-(B1>AVERAGE(B:B)*1.02)*(CEILING(((B1-AVERAGE(B:B))/AVERAGE(B:B)*50,1)-1)*1.5-(B1<AVERAGE(B:B)*0.98)*(CEILING(((AVERAGE(B:B)-B1)/AVERAGE(B:B)*50,1)-1)