某零息債券面值為1000英鎊

Ⅰ 某零息債券面值為1000元，期限5年。某投資者於該債券發行的第3年末買入，此時該債券的價值應為多少

該債券的價值應為1000/(1+8%)^(5-3)=857.34元。

Ⅱ 某零息票債券，面值1000元，票面利率為4%，期限5年，資本化利率為5%，問其價值為多少

如果每年CPI增5%，你這1000元，5年後，最多也就值900多塊錢。

Ⅲ 某債券面值為1000元，票面利率為10%，期限為5年，某企業要對這種債券進行投資，當期市場利率

根據市場利率和票面利率的關系，如果票面利率低於市場利率，則出現發行折價，設市場利率為12%，發行價格為X時公司會進行投資，則算式為：

1000*（P/F,10%,5）=X*(P/F,12%,5) X約等於1094.3

復利債券與單利債券相對應，指計算利息時，按一定期限將所生利息加入本金再計算利息，逐期滾算的債券。

年利率以利率逐年累進方法計息的債券。累進利率債券的利率隨著時間的推移，後期利率比前期利率更高，呈累進狀態。

(3)某零息債券面值為1000英鎊擴展閱讀：

債券持有一方出券方和購券方在達成一筆交易的同時，規定出券方必須在未來某一約定時間以雙方約定的價格再從購券方那裡購回原先售出的那筆債券，並以商定的利率（價格）支付利息。

當債券票面利率等於市場利率時，債券發行價格等於面值；當債券票面利率低於市場利率時，企業仍以面值發行就不能吸引投資者，故一般要折價發行；反之，當債券票面利率高於市場利率時，企業仍以面值發行就會增加發行成本，故一般要溢價發行。

Ⅳ 4、一張零息債券到期日面值為1000美元，現在價格為800美元，距離到期日還有4年，問債券的到期收益率為多少

零息債券到期收益率很簡單，公式： PV=CF/（1+i）^n
800=1000/（1+i）^4 ，i 約等於5.7%

Ⅳ 《金融學》計算題 在線等答案啊 急急急 ~~某零息債券面值為100元

第一題，價格為95，收益為5，徵收10%的稅，收掉0.5元，實際收到99.5元。
半年收益率=99.5/95-1=4.74%
年化收益再乘以2，為9.47%，減去通脹率5%，實際稅後年化收益率為4.47%

第二題，
若股價為20元，則看跌期權作廢，不執行，股票每股收益4元，期權每股花費2元，實際獲益每股2元，總共獲益20000元；
若股價為14元，行使看跌期權，按每股15元賣出股票，股票每股虧5元，期權每股花費2元，期權每股盈利1元（15元的行權價與14元市場價的差距），所以每股損失5+2-1=6元，實際損失60000元。
若股價為8元，行使看跌期權，按每股15元賣出股票，股票每股虧損5元，期權每股花費2元，期權每股盈利7元（15元行權價與8元市場價的差距），所以每股損失5+2-7=0，盈虧平衡，不賠不賺。

Ⅵ 某投資者在市場上發現一隻零息債券，面值為1000元，期限為8年，該投資者期望的收益率為8%，

在不考慮復利的前提下，該債券的合理價格為：
1000/(1+0.08*8)=609.76(元）

大約為610元。

在考慮復利的前提下，該債券的合理價格為：
1000/(1+0.08)^8=540.27(元）

大約為540元。

Ⅶ 某零息債券面值為100元,期限為2年,發行價為880元,到期按面值償還。該債券到期

這是零息債券,它的收益率應為
（1000-880/880）*100%=13.63%
年收益率為13.63%/2=6.81%

Ⅷ .某零息債券面值為1000元，期限10年，市場利率為12%，該債權價值多大

因為是零息債券，所以在 這10年中是不付息的。僅在十年到期日的時候付給你1000元。所以到期的現金流就是1000元，然後利用貼現公式，到期現金流除以對應的資金折現系數。即

債券價值=1000/（1+12%）^10=321.9元

Ⅸ 某債劵面值1000英鎊票面利率6%,期限五年,投資者的必要收益率10%,現在價格9000英鎊，每

若年息6%，每年付息60元，按照10%的必要收益率，市場價格=60/(1+10%)+60/(1+10%)^2+60/(1+10%)^3+60/(1+10%)^4+60/(1+10%)^5+1000/(1+10%)^5=848.37元

若零息債券，市場價格=1000/(1+10%)^5=620.92元
若永久債券，每年付息60元，市場價格=60/10%=600元