求互換與債券組合

A. 債券互換是什麼意思呢

同學你好，很高興為您解答！

您所說的這個詞語，是屬於期貨從業詞彙的一個，掌握好期貨從業詞彙可以讓您在期貨從業的學習中如魚得水，這個詞的翻譯及意義如下：一種投資策略，投資者出售一種債券，同時利用出售的收益買入另一種債券

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B. 運用債券組合計算浮動利率時公式中的k*具體應該怎樣計算

浮動利率債券的定價公式則為
Bfl=(A+k*)e-r1t1
其中k*為下一交換日應交換的浮動利息額，距下一次利息支付日還有ti的時間。
對於互換空頭也就是浮動利率的支付者來說，利率互換的價值就是
V互換= Bfix - Bfl

PPT chapter 7

C. 債券互換是指什麼啊

同學你好，很高興為您解答！

債券互換是指一種投資策略，投資者出售一種債券，同時利用出售的收益買入另一種債券。

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D. 債券互換的方式有哪些

替代互換替代互換是將一種債券與另一種與其極其相似的理想替代品債券進行互換，目的是為了獲取暫時的價格優勢。這種價格優勢可能是由於市場上貨幣供求條件相對不平衡造成的。
市場內部價差互換
當市場上兩種債券之間存在著一定的收益差幅，而且該差幅有可能發生變化，那麼資產管理者就會進行市場內部價差互換，在賣出一種債券的同時買進另外一種債券，以期獲得較高的持有期收益率。
利率預期互換
利率預期互換是直接利用對整個市場利息率的預期變動來獲取利潤。比如說，在預期收益率整體上會提高的條件下，管理人員會用相應金額的短期債券來替換長期債券。這是因為長期債券在一定的收益率提高的幅度下，由於其存續期限較長，其價格下跌的幅度在總體上會較短期債券大。而在預期收益率整體上會降低的條件下，管理人員則會用長期債券來替換短期債券，因為長期債券在收益率降低的條件下，其價格上升幅度在總體上也較短期債券大。
純收益率互換
純收益率互換著眼於長期的收益率變動，而不願意對短時間內的未來收益率或收益率差幅作任何預測，用那些長期收益率高的債券來替換掉那些長期收益率較低的債券。

E. 互換與債券組合的關系

簡單的說，債券組合（一般更廣義的金融產品稱證券組合PORTFOLIO)是一種各類風險投資產品的組合品種。通過證券組合，投資者可以在一定程度內降低投資風險。
互換，是指兩種金融產品的所有者約定未來某一時間相互交換其資產的合約。常見的有貨幣互換和利率互換。它是一種金融衍生產品。在西方發達經濟體中被廣泛運用，作為銀行或投資者有效運用資金和合理配置金融資產的一種重要工具。一些投資理財產品中可能也涵蓋到了金融互換合約。

F. 債券互換是什麼意思啊

同學你好，很高興為您解答！

BondSwap債券互換一種投資策略，投資者出售一種債券，同時利用出售的收益買入另一種債券。

期貨從業報考條件：

1 、年滿 18 周歲；

2 、具有完全民事行為能力；

3 、具有高中以上文化程度；

4 、中國證監會規定的其他條件。

考生一定要注意一下看自己是否能報考。

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G. 債券互換有哪些

債券互換就是同時買人和賣出具有相近特性的兩個以上債券品種，從而獲取收益級差的行為。例如，當債券投資者在觀察AAA級和A級的債券收益時，如果發現二者的利差從大約75個基點的歷史平均值擴大到100個基點，而投資者判斷這種對平均值的偏離是暫時的，那麼投資者就應買入A級債券並賣出AAA級債券，直到兩種債券的利差返回到75個基點的歷史平均值為止。

H. 債券互換 是什麼意思啊

債券互換又稱「債券掉換」，是通過對債券或債券組合在水平分析期中的收益率預測來主動地互換債券，從而主動地一組債券資產。朋友買債券了嗎？

I. 債券互換的特點

1、名義上債券持有總額是不變的。雙方不必進行實際的債券互換，自己名義上持有債券的總量和類型不會改變。但是，名義上持有債券的總量和類型是進行互換的基礎。
2、不同的債券互換的本質是利息(未來現金流)的互換。雙方交換的是合同期間利息的歸屬收取權利，而不是收取的本金與利息的總和。
3、固定利率和浮動利率債券的定期收取，可以不是同時同步進行。
4、債券互換交易的連續性和立即生效性。合同期間中斷合同屬於違約，需要約定違約條款，如互換期間利息的計算方法，或加入可提前終止和約的條款等。
其中值得注意的是，浮動利率的互換表現出來的不是單純的利息互換，而是對基於其參考指數的互換，比如以一年期存款利率為基礎的浮動利率的國債和以R07D（R07D是回購期限為3—7天的債券回購交易的簡稱）為基礎利率的金融債之間的互換，互換雙方基於的是對未來走勢的判斷和現金流管理的需要。
一個更為復雜的互換可以藉助更為復雜的互換組合，不一定是單只債券的互換，也可以是一組債券的組合互換，將自己的資產打包互換，優化債券的結構，增強債券的抗風險能力，滿足自己的投資需求。

J. 利率互換可以拆分成方向相同的固定利率債券和浮動利率債券頭寸組合進行估值。這句話對嗎

錯了，應該是方向相反。
固定利率和浮動利率，兩個肯定是方向相反的，才能對沖。說方向相同，是原則性錯誤。