㈠ FRM考試的九大模塊，你了解了嗎
對於初次接觸FRM、報考FRM的考生來說，首先要弄清楚FRM考試的大綱及內容。這里給考生們詳細講解一下FRM九大模塊的結構、內容以及FRM一級考試各科目所佔比例。
一. 結構：
9至四模塊是基礎知識（數量分析、進入產品知識、估值方法），掌握了這些知識之後才能進入餘下的風險管理模塊（市場風險、信用風險、運營風險、投資管理和當前金融市場熱點議題）。
例如，應用VaR來估計債券的市場風險（市場風險管理模塊），會用到市場風險基礎知識（模塊一）、正態分布（模塊二）和債券估值與敏感性分析（模塊三、四）。
2. 不要在某些課題上花費過多的時間以至於影響您的學習計劃。比如盡管數量分析屬於基礎知識部分，但也沒必要所有的考綱內容都純熟掌握之後再學習其他部分。您必須掌握的只有正態分布、置信區間而已，此外回歸分析（regression）對隨後課題的學習也是有必要的。
3. 掌握專用金融計算器的使用是很關鍵的，比如您應當能夠使用計算器來計算債券到期價格和收益率。在eLearning課程中會有專門的一部分內容來講解計算器的使用。
4. 循序漸進的學習。之所以我會在*9部分內容中講解到第二個模塊的知識，是因為我希望在教授證券組合理論之前能讓學生了解如何計算「期望收益」和波動率（收益的標准差）。
5. 必要的記憶。您需要記住常用的正態分布相關數值（*4連t分布也記住），比如90%、95%、99%置信區間下的單尾和雙尾檢驗值。
二、FRM一級考試科目佔比及大綱
（一）風險管理基礎 20%
風險管理的作用
基本風險類型
測量和管理工具
風險管理的創造價值
現代資產組合理論
資本資產定價模型的標准和非標准
指數模型
風險調整績效測量
企業風險管理
金融災難和風險管理失敗
個案研究
道德和德為策略的代碼
（二）定量分析 20%
離散型和連續型概率分布
人口和樣本統計
統計推斷和假設檢驗
分療的參數估計
統計關系的圖形表示
單元和多元線性回歸
蒙特卡羅法
相關型估計和使用EWMA和GARCH模型的波動
波動率期限結構
（三）金融市場及產口 30%
場外交易市場機制
遠期、期貨、掉期和期權
利率水平和利率敏感性措施
固定收益證券衍生品
利率、外匯、股票
商品衍生產品
外匯風險
公司債
信用等級評定機制
（四）估值和風險模型 30%
風險階值
期權估值
固定收益證券估值
國家和主權風險模型與管理
外部和內部信用評級
預期和非預期損失
操作風險
壓力測試和情景分析
㈡ FRM一級考試科目佔比及大綱誰有啊
FRM一級考試科目佔比及大綱
(一)風險管理基礎20%
與風險管理基礎有關的閱讀所涵蓋的廣泛知識領域包括以下內容：
•基本風險類型、度量和管理工具
•用風險管理創造價值
•風險管理在公司治理中的作用
•企業風險管理(ERM)
•金融災難和風險管理失敗
•資本資產定價模型(CAPM)
•經風險調整的業績計量
•多因素模型
•數據匯總和風險報告
•道德和行為GARP代碼
(二)定量分析20%
與定量分析有關的閱讀所涉及的廣泛知識領域包括以下內容：
離散和連續概率分布
•估計分布參數
•人口和樣本統計
•貝葉斯分析
•統計推斷和假設檢驗
•估計的相關性和使用EWMA和GARCH模型的波動
•波動期限結構
•相關性的Copula函數
單一和多變數線性回歸•
•時間序列分析和預測
•模擬方法
(三)金融市場及產口30%
與金融市場和產品有關的閱讀所涵蓋的廣泛領域包括以下內容：
•金融機構的結構和職能
•場外交易市場和外匯市場的結構和機制
•遠期、期貨、掉期和期權的結構、機制和估值
•衍生工具對沖
•利率和利率敏感性措施
外匯風險
•公司債券
•抵押貸款證券
(四)估值和風險模型30%
與估值和風險模型有關的閱讀所涉及的廣泛知識領域包括以下內容：
•風險價值(var)
•預期短缺(ES)
•壓力測試和情景分析
•期權估價
•固定收益估值
•套期保值
•國家和主權風險模型和管理
•外部和內部信用評級
•預期和意外損失
•操作風險
㈢ 證監會對證券業壓力測試是什麼意思
證監會表示，擬組織開展證券期貨機構風險壓力測試工作，將覆蓋券商、基金公司和期貨公司等；考察證券期貨經營機構在股票、債券、期貨市場大幅波動，債券違約率大幅上升時，機構及其產品在風控、財務、流動性等方面承受壓力情況，為監管部門提供政策依據；未來將常態化風險壓力測試。