基金公司青睞量化投資產品

① 量化投資基金的優勢

南方策略優化是最新一隻量化投資基金。該基金在產品設計上充分考慮了中國市場的現狀和發展趨勢，提出了創新的主動量化投資模式。這種以定量模型為核心，但在決策流程和模型構建中有機結合定性分析的模式有可能成為量化投資的主導模式。同時，根據國外量化投資發展的新趨勢和國內市場的特點，南方也開發了最新進化的量化投資模型。
南方策略優化的主動量化投資模式主要體現在三個層次：在資產配置層面上定性定量並重，在行業配置層面上的定量為主定性為輔，以及在個股選擇層面的量化篩選。
在資產配置層面，綜合分析經濟周期、財政政策、市場環境等因素的基礎上，採用定量和定性相結合的思路確定本基金的資產配置。這與傳統的主動型基金可以說基本一致；但恰恰是在資產配置層面上，解決了量化模型最大的缺陷，即對周期轉換缺乏預判能力。也就是說，在市場趨勢可能發生轉折的時候，定性決策可能占據主導。
在行業配置層面上，該基金提出以B-L模型為基礎構建的行業配置模型。這一模型體現了定量為主，有機結合定性分析的思想。這一模型的關鍵在於，在分析行業指數歷史收益數據的基礎上，利用概率統計方法，將投資人對各行業或板塊的預期收益的傾向性觀點相結合，產生新的預期收益，通過求解量化模型進而得到優化的行業配置比例。簡單來說，這一模型的思想就是把投研人員對未來預期的主觀判斷當作模型本身的關鍵因子，用於修正從歷史數據中得出的預期收益，從而優化模型配置結果。因此模型給出的不僅是客觀規律，而且也結合了投研人員關於未來行業判斷的觀點修正。
在個股選擇上以量化模型為主，以實現對個股的廣泛篩選。其採用的模型是經典的多因子選股模型，「南方多因子量化選股模型」重點選擇四方面的因子：（1）基本面因子：包括上市公司的盈利能力、現金流情況、財務杠桿水平以及未來成長性等，反映了上市公司的當前價值和成長潛力。（2）價值因子：反映股票的絕對和相對估值水平。（3）市場面因子：包括股票價格的動量/反轉趨勢、股票所處風格板塊的輪動，股票價格的歷史波動等。（4）流動性因子：包括平均成交量、平均流通市值、Amivest流動比率等各種指標，對個股流動性進行衡量。通過數據分析篩選未來可能具有超額收益的個股。
量化投資要有嚴格的紀律，也應有鮮明的投資目標定位。南方策略優化把自身的投資目標定位在穩定超越指數，穩定獲取超額收益。超額收益主要通過量化配置和選股獲取超額alpha收益，也可能來源於通過主動選時獲取beta超額收益。量化投資希望在持續性，穩定性上保持優勢。而穩定超越指數，也就相當於超越多數主動型基金。 和傳統的主動管理基金相比，量化基金的優點正在於降低了對基金經理主觀能力和經驗的依賴。但量化基金要想成功運作，管理人的能力同樣重要。這主要體現在兩方面：一是能否開發和設計出好的量化模型，二是如何做到主動和量化的結合，在投資實踐中用好模型。在這兩方面，國內的基金公司都進行了長期的積累和准備，南方基金的量化投資團隊即是其中的典型。

② 國內目前有多少基金公司在進行量化投資項目

1、即使沒有量化產品的基金管理公司也可能採用量化投資的，比如專項產品中有量化的，所以這個沒有人知道
2、截止目前，正式成立的有64家，還有幾家在設立期
3、目前封閉式基金83個，開放式基金1013個，公開募集的產品中有8個含量化

③ 學習能力很好，想轉行成為基金經理，如何一步步走向基金經理或者自己發現量化產品

第一步、學歷上的要求，211、985至少本科理工類的
第二步、有從業經歷最優、比如保險公司的資管部門、券商的投研部門
第三步、沒有前兩方面的至少也要接近的崗位。目前量化投資並不被人看好，從之前發過的幾款量化基金產品來看，優勢不在。
進入公司是首要的，然後要讓公司認可你，先做助理研究員，研究員，基金經理助理，然後是基金經理

④ 量化基金有什麼優點和缺點

你不努力，沒有人能替代你的。27

⑤ 什麼是量化投資

定義：是指通過數理統計分析，選擇那些未來回報可能會超越基準的證券進行投資，以期獲取超越指數基金收益的基金。

釋義：區別於普通基金，量化基金主要採用量化投資策略來進行投資組合管理。總的來說，量化基金採用的策略包括：量化選股、量化擇時、股指期貨套利、商品期貨套利、統計套利、期權套利、演算法交易、資產配置等。對於量化基金的產品設計，雖然量化基金一般都是採用多因素模型對股票進行分析和篩選，但不同的量化基金的側重點是不一樣的，也就是包括投資思路、觀察角度、分析方法在內都是不同的。

在我國證券市場，基本面研究佔主流地位，然而隨著證券市場的不斷發展、證券數目的增加、衍生品的出現等，基金要想戰勝指數的難度也越來越大，量化投資則開始發揮越來越重要的作用，因此我國也涌現出了大批量化基金。

⑥ 私募基金量化交易高手靠什麼盈利

一類是高頻交易者，雖然高頻交易的種類很豐富，比如期貨套利、大宗商品套利等，但我覺得，其中比較有代表性、而且實踐下來比較穩定的，道沖投資算是一 家。
另外一類是選股模型。這在當前的中國寬客中最為主流，現在公募基金與券商集合理財產品 也基本屬於這一模式。
最後一類是趨勢套利，就是用量化選時。這個代表是景良投資的 廖黎輝。我與他深入交流後發現，他對趨勢研究歷來已久。
對大部分中國寬客來說，他們在有限的工具、有限市場的環境下，不斷壯大，交易的平均水準也在提高。這種對艱難環境的堅韌的適應性，不由讓人相信，這些寬客，在將來市場放開後，會成為中國本土最堅實的力量

⑦ 為什麼04年到現在就12家量化投資基金

你只的是公募里的量化投資基金吧，私募有很多啊。
公募的證監會監管太嚴格，而且風控水平要求高，都是有實力的基金或者為了打出明星產品的基金才會去做量化。

⑧ 國內除了券商、基金,哪些公司在量化投資研究方面領先具體有哪些方面的優勢

還有一些私募的投資公司也很有心得的
本人認識的賦騁萬投資管理有限公司還可以

⑨ 基金量化是什麼意思

量化基金即利用「量化投資「和」量化選股「等量化方式進行管理的基金。
何為量化投資？量化投資是通過量化模型尋找收益（Alpha）的手段，能夠有效地排除人的主觀非理性因素干擾，從而在投資中確保嚴格的紀律性。
何為量化選股？所謂量化選股，就是通過客觀的數據、信息和方法評價出好的股票和不好的股票。它有兩個顯而易見的優點：效率和紀律。首先，量化模型可高效開展數據採集和分析；其次，量化選股保證了選股過程的客觀，避免人性中的隨意性。
相對於純基本面基金，量化基金不押注於某幾個板塊或少數上市公司，而是對全市場股票進行全面掃描和挖掘，長期來看其均衡、客觀的優勢將愈發突出。

⑩ 為什麼說量化基金是比指數基金更好的選擇

其實兩者的維度不盡相同。

（1）指數型基金（IndexFund）是基於被動投資的思想，認為市場是完全有效的，任何投資者不能夠長期地戰勝市場。事實證明，在美國股市多數主動投資的基金經理不能夠打敗標普500指數型基金。指數型基金投資的優點有：

a.費率低廉。相對於主動管理1%-2%的管理費及申贖費用，指數型基金通常費用在0.5%及以下

b.收益可觀。長期能夠持續戰勝市場的基金經理實在太少，不論是中國還是美國

（2）量化基金是基於各種量化投資的思想創設的基金。以Alpha策略構建的基金為例，其目的是消除市場波動的風險，獲取超越市場的低風險超額收益。這類基金往往認為通過一定的方法，可以挖掘出個股的超額收益（也即為市場並非一直完全有效的），從而通過股指期貨對沖，獲取低風險收益

結論：量化基金並不天然的好於指數型基金，兩者維度不同，風險/收益特徵不同，不可一概而論。如果認為市場在長期是有效的，那麼指數型基金是較好的選擇；而如果認為基金經理可以持續地打敗市場，同時投資者屬於風險厭惡的，不願意承擔市場波動的風險，那麼量化對沖的基金可能是一個較好的選擇